Pembentukan Portofolio Optimal Menggunakan Model Indeks Tunggal (Studi Pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar Dalam Indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2024)

Abstract

VINA NOVENITA KARTINI. 021120105. Pembentukan Portofolio Optimal Menggunakan Model Indeks Tunggal (Studi Pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar Dalam Indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2024). Skripsi. Manajemen Keuangan. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pakuan. Di bawah bimbingan: CHAERUDIN MANAF dan EDI JATMIKA. 2024. Pasar modal adalah sarana pendanaan bagi perusahaan dan instansi lainnya (seperti pemerintah), serta sebagai sarana untuk melakukan investasi. Tujuan dari penelitian ini adalah, (1) Menganalisis saham apa saja yang dapat membentuk portofolio optimal pada perusahaan BUMN dalam Indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan Metode Indeks Tunggal tahun 2020-2024. (2) Menganalisis proporsi tiap saham yang membentuk portofolio optimal pada perusahaan BUMN dalam Indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan Metode Indeks Tunggal tahun 2020-2024. (3) Menganalisis besarnya tingkat return yang diharapkan dan risiko dari portofolio yang terbentuk pada saham perusahaan BUMN dalam Indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan Metode Indeks Tunggal tahun 2020-2024. Metode yang digunakan adalah menggunakan pendekatan model indeks tunggal dengan teknik analisis deskriptif kuantitatif. Terdapat 5 saham yang layak masuk portofolio optimal diantaranya saham PT Bukit Asam Tbk. (PTBA), PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM), dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI). Portofolio ini memberikan expected return sebesar 1,89% serta risiko portofolio optimal sebesar 0,03% Kata Kunci: Model Indeks Tunggal, Return, Risk